Основные принципы формирования портфеля
Баланс инструментов согласно рейтинговым шкалам компаний и матрице дефолтов с учетом риска не превышающего 10%:
| Уровень рейтинга компании | Объем облигаций в портфеле (%) | Максимальный срок погашения (лет) |
|---|---|---|
| AAA | 20 | 3 |
| AA + A | 30 | 3 |
| BBB | 30 | 3 |
| BB | 10 | 2 |
| B | 10 | 1 |
В портфель набираются инструменты без оферты, со сроком погашения не превышающем максимальный срок, указанный в таблице выше для соответствующего рейтинга компании.
При нехватке инструментов с низким уровнем рейтинга недостающий объем будет заполнятся облигациями компаний с более высоким рейтингом.
Источники данных
https://rusbonds.ru/
Создан Информационной группой Интерфакс.
https://boomin.ru/
Обзоры компаний среднего бизнеса.
https://smart-lab.ru/
Блоги инвесторов, котировки, новости компаний.
Список кандидатов
Компании с уровнем рейтинга AA
Мэйл.Ру Финанс
AA+(RU); 0(1)
«Мэйл.Ру Финанс» входит в Группу Мэйл.Ру Груп (Mail.ru Group) и является SPV компанией. Мэйл.Ру Груп — это экосистема сервисов, помогающая пользователям выполнять различные онлайн-задачи. Компании принадлежат крупные русскоязычные социальные сети, почтовый сервис, портал в рунете и мессенджеры.
https://boomin.ru/kompanii/birzhevyye-kompanii/meyl-ru-finans/
Выпуск: Мэйл.Ру Финанс-001Р-01 (RU000A103QK3) – 91 день – 7,9 % – 15.09.2026
(эффективная доходность на 25.12.2023 составляет 14,21 %)
Компании с уровнем рейтинга A
ВИС Финанс
ruA+/A(RU); 0(5)
ООО «ВИС ФИНАНС» (SPV-компания) — выступает эмитентом биржевых облигаций российского инфраструктурного холдинга Группа «ВИС». Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты государственно-частного партнёрства и концессий «под ключ», управляя каждым этапом их жизненного цикла.
https://boomin.ru/kompanii/birzhevyye-kompanii/vis-finans/
Выпуск: ВИС ФИНАНС-БО-П04 (RU000A106EZ0) – 91 день – 12,9 % – 25.08.2026
(эффективная доходность на 25.12.2023 составляет 15,88 %)
ГК САМОЛЕТ
A.ru/A(RU); 0.38(13)
Ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, которые реализуют крупные строительные проекты. География деятельности компании – Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
https://boomin.ru/kompanii/birzhevyye-kompanii/gk-samolet/
https://rusbonds.ru/issuers/101957/
Выпуск: Самолет ГК-БО-П12 (RU000A104YT6) – 91 день – 13,25 % – 11.07.2025
(эффективная доходность на 25.12.2023 составляет 14,64 %)
ДЖИ-ГРУПП
A-(RU)/ruBBB+; 0,25(4)
Осуществляет деятельность в сегментах жилой и коммерческой недвижимости. Компания занимается продажей жилой и нежилой недвижимости (лидер на рынке Казани), строительством и сдачей в аренду завершенных объектов торговой недвижимости, эксплуатацией гостиничного комплекса.
https://boomin.ru/kompanii/birzhevyye-kompanii/dzhi-grupp/
https://rusbonds.ru/issuers/108804/
Выпуск: Джи-групп-002Р-03 (RU000A106Z38) – 91 день – 15,4 % – 29.09.2026
Компании с уровнем рейтинга BBB
Первое Клиентское Бюро (ПКБ)
ruBBB+; 0,5(4)
«Первое коллекторское бюро» занимает лидирующее место на профессиональном рынке услуг по взысканию задолженности. Компания была основана в 2005 году в Хабаровске и стала пионером коллекторского бизнеса на Дальнем Востоке и в Сибири.
https://boomin.ru/kompanii/birzhevyye-kompanii/pervoe-kollektorskoe-byuro/
https://rusbonds.ru/issuers/93374/
Выпуск: Первое КоллекБюро-001Р-03 (RU000A1047S3) – 91 день – 12,25 % – 05.12.2025
(эффективная доходность на 21.12.2023 составляет 16,20 %)
Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1)
BBB(RU)/ruBBB+; 0(5)
Группа компаний «АБЗ-1» является одним из лидеров Северо-Западного региона на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. Инфраструктурные проекты ГК «АБЗ-1» сосредоточены на Северо-Западе и в центральной части РФ.
https://boomin.ru/kompanii/birzhevyye-kompanii/asfaltobetonnyy-zavod-1-abz-1/
https://rusbonds.ru/issuers/98000/
Выпуск: АБЗ-1-001Р-04-боб (RU000A1065B1) – 91 день – 13,75 % – 21.04.2026
(эффективная доходность на 21.12.2023 составляет 16,41 %)
Электрорешения
BBB(RU); 0(1)
ООО «Электрорешения» осуществляет деятельность под брендом EKF (российский производитель низковольтной электротехники). Компания предлагает электрооборудование для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексные решения для повышения энергоэффективности в различных отраслях.
https://boomin.ru/kompanii/birzhevyye-kompanii/elektroresenia/
Выпуск: Электрорешения-001Р-01 (RU000A106HF5) – 91 день – 12,3 % – 06.07.2026
(эффективная доходность на 21.12.2023 составляет 15,89 %)
Компании с уровнем рейтинга BB
КЛС-Трейд
(ruBB-); 0(2)
Является эксклюзивным дистрибьютором торговой марки «Интерскол». Занимает на рынке электроинструмента и средств малой механизации более 10 %.
https://boomin.ru/kompanii/birzhevyye-kompanii/kls-treyd/
https://rusbonds.ru/issuers/115244/
Выпуск: КЛС-Трейд-БО-02 (RU000A105QL6) – 91 день – 18 % – 07.01.2025
Завод КЭС
(BB-.ru); 0,25(4)
Производитель энергокомплексов и промышленных блок-контейнеров типа «Север», а также официальный дилер ведущих отечественных и зарубежных производителей оборудования для автономного и резервного электроснабжения.
https://boomin.ru/kompanii/birzhevyye-kompanii/zavod-kes/
https://rusbonds.ru/issuers/108758/
Выпуск: Завод КЭС-001P-02 (RU000A102AB8) – 91 день – 14 % – 24.10.2024
(эффективная доходность на 21.12.2023 составляет 17,36 %)
Выпуск: Завод КЭС-001Р-03 (RU000A102AB8) – 91 день – 20 % – 13.10.2026
(погашение выходит за максимально допустимый срок для компаний с таким рейтингом)
Реиннольц
(BB-|ru|); 0(2)
Инжиниринговая группа компаний, занимающаяся разработкой и производством высокоэффективного теплообменного оборудования, оборудования для подготовки воды и очистки сточных вод.
https://boomin.ru/kompanii/birzhevyye-kompanii/reinnolts/
https://rusbonds.ru/issuers/114831/
Выпуск: Реиннольц-001P-01 (RU000A103NJ2) – 91 день – 12,5 % – 05.09.2024
(эффективная доходность на 21.12.2023 составляет 18,83 %)
Выпуск: Реиннольц-001P-02 (RU000A105LS2) – 91 день – 18 % – 08.12.2026
(погашение выходит за максимально допустимый срок для компаний с таким рейтингом)
Компании с уровнем рейтинга B
Мосрегионлифт
(ruB); 0(2)
Осуществляет поставку и монтаж лифтового оборудования для капитального ремонта многоквартирных домов.
https://boomin.ru/kompanii/birzhevyye-kompanii/mosregionlift/
https://rusbonds.ru/issuers/123058/
Выпуск: Мосрегионлифт-БО-01 (RU000A105RU5) – 30 дней – 18 % – 08.01.2026
(погашение выходит за максимально допустимый срок для компаний с таким рейтингом)