ИИС: 03.2024

После последней мартовской дозакупки я оценил содержание портфеля.

Наименование	Погашение	Куп. / Дох., %	Период	Кол-во
AAA (18,5%)				15
МТС 2P-02	2028 / 11	RUONIA + 1.25%	91	5
ОФЗ-29014-ПК	2026 / 03	RUONIA сред.	91	5
ОФЗ-29016-ПК	2026 / 12	RUONIA сред.	91	5
AA (6,2%)				5
КАМАЗ ПАО БО-П11	2026 / 01	14,50 / 14,81	91	5
A (49,3%)				40
ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02	2024 / 12	16,25 / 16,53	30	10
Интерлизинг 001Р-07	2026 / 10	16,00 / 15,99	30	5
ИНАРКТИКА 002Р-01	2027 / 02	14,25 / 14,97	91	5
ВУШ БО 001P-01	2025 / 06	13,50 / 14,12	91	5
ГК Самолет БО-П12	2025 / 07	13,25 / 14,26	91	5
ВИС ФИНАНС БО-П04	2026 / 08	12,90 / 15,36	91	5
Каршеринг Руссия 001P-02	2026 / 05	12,70 / 15,89	91	5
BBB (18,5%)				15
Джи-групп 002P-03	2026 / 09	15,40 / 15,60	91	5
АБЗ-1 001P-04	2026 / 04	13,75 / 16,14	91	5
ЛЕГЕНДА БО 001P-04	2025 / 04	9,95 / 19,30	91	5
BB (7,4%)				6
Интерскол КЛС БО-02	2025 / 01	18,00 / 17,89	91	5
РЕАТОРГ 001Р-01	2025 / 10	16,00 / 18,25	91	1 (х0,9)

Но почитав разных умных людей и оценив масштаб бедствия, я решил провести ребаланс содержимого и полностью отказаться от бычих яиц облигаций ниже рейтинга A–.

Наименование	Погашение	Куп. / Дох., %	Период	Кол-во
AAA (19,8%)				16
МТС 2P-02	2028 / 11	RUONIA + 1.25%	91	5
ОФЗ-29014-ПК	2026 / 03	RUONIA сред.	91	6
ОФЗ-29016-ПК	2026 / 12	RUONIA сред.	91	5
AA (18,5%)				15
КАМАЗ ПАО БО-П11	2026 / 01	14,50 / 14,95	91	10
ГТЛК БО-05	2025 / 10	14,34 / 14,82	91	5
A (61,7%)				50
ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02	2024 / 12	16,25 / 16,53	30	10
Интерлизинг 001Р-07	2026 / 10	16,00 / 16,39	30	10
ИНАРКТИКА 002Р-01	2027 / 02	14,25 / 14,97	91	5
ВУШ БО 001P-01	2025 / 06	13,50 / 14,12	91	5
ГК Самолет БО-П12	2025 / 07	13,25 / 14,26	91	5
ВИС ФИНАНС БО-П04	2026 / 08	12,90 / 15,36	91	5
Каршеринг Руссия 001P-02	2026 / 05	12,70 / 15,89	91	5
МВ ФИНАНС 001Р-03	2025 / 07	12,35 / 23,24	91	5